Сравнение FCEUX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и S&P 500 (^GSPC).
FCEUX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCEUX или ^GSPC.
Основные характеристики
| FCEUX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.97% | 22.29% |
| Дох-ть за 1 год | 45.55% | 39.98% |
| Дох-ть за 3 года | 10.28% | 8.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.48% | 13.99% |
| Коэф-т Шарпа | 3.61 | 3.43 |
| Коэф-т Сортино | 4.70 | 4.52 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 4.00 | 3.17 |
| Коэф-т Мартина | 23.55 | 22.22 |
| Индекс Язвы | 2.00% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 13.06% | 12.14% |
| Макс. просадка | -33.57% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.55% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между FCEUX и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCEUX и ^GSPC
С начала года, FCEUX показывает доходность 27.97%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 22.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCEUX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FCEUX и ^GSPC
Максимальная просадка FCEUX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEUX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCEUX и ^GSPC
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 2.67% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.